После прогревания сильно болит голова. Нормально ли это?

Нет. Такого быть не должно. Может быть связано с несколькими причинами:
1. продолжается гнойное недолеченное воспаление, а на него подействовали физическим фактором - способствует усилению воспалительного процесса. Физио отменить. Сдать кровь, продолжить лечение у ЛОРа
2. Слишком долго и на максимальном уровне нагрева проводили процедуру - произошло сильное расширение сосудов. Уменьшить время и температуру. Померить свою температуру тела - при повышенной проводить нельзя.
3. Провели процедуру на фоне повышенного давления. Померить давление. Перед следующей процедурой измерять.